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Uma abordagem acadêmica, ainda que prática, para os mais recentes desenvolvimentos do mercado FX Opções FX e Produtos Estruturados fornece novos insights sobre o mercado de Opções de Câmbio pós-crise, abrangendo os reinos de acadêmicos e profissionais. Os produtos são explicados em um formato de estudo de caso simples, com exemplos claros de todas as opções de FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém ofertas atualizadas do mundo real, completas com informações básicas explicativas, além de novas informações sobre construção de curva de juros, divulgação, litígios e novos produtos e idéias comerciais. As entrevistas foram ampliadas para fornecer informações detalhadas adicionais, e a nova cobertura da mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta. Opções de câmbio e produtos estruturados são tipicamente negociados no mercado de balcão, e os participantes do mercado precisam entender completamente os produtos para trabalhar com eles de forma eficaz. Opções de câmbio e produtos estruturados é uma referência completa, ajudando os profissionais a entender os produtos, como eles são usados, e como eles são precificados, e as questões de gerenciamento de risco, hedging, regulatórias e contábeis envolvidas. Entenda os spreads no mercado de taxas de juros, e como eles afetam a avaliação das opções de câmbio Saiba por que a construção da curva de rendimento é um ingrediente crucial para a precificação e examine a abordagem vanna-volga Explore os vários avanços em software para negociação e estruturação de plataforma acumuladores, kikos, auto-callables, e mais Esta referência autoritativa também fornece orientação especializada para aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que determinados produtos são aplicados em diferentes situações ajuda os profissionais a criar soluções alternativas para os problemas do cliente. Para o domínio completo do mercado de câmbio, as Opções FX e os Produtos Estruturados são um recurso valioso e um guia completo. Wiley Title: Opções de câmbio e produtos estruturados Author: Uwe Wystup Opções de FX e produtos estruturados fornece novas informações sobre o mercado de opções de FX pós-crise, abrangendo os reinos de acadêmicos e profissionais. Os produtos são explicados em um formato de estudo de caso simples, com exemplos claros de todas as opções de FX, estruturas comuns e soluções sob medida. Esta nova segunda edição contém ofertas atualizadas do mundo real, completas com informações básicas explicativas, além de novas informações sobre construção de curva de juros, divulgação, litígios e novos produtos e idéias comerciais. As entrevistas foram ampliadas para fornecer informações detalhadas adicionais, e a nova cobertura da mais recente tecnologia de negociação orienta os leitores para ferramentas e serviços de ponta. Opções de câmbio e produtos estruturados são tipicamente negociados no mercado de balcão, e os participantes do mercado precisam entender completamente os produtos para trabalhar com eles de forma eficaz. Opções de câmbio e produtos estruturados é uma referência completa, ajudando os profissionais a entender os produtos, como eles são usados, e como eles são precificados, e as questões de gerenciamento de risco, hedging, regulatórias e contábeis envolvidas. Entenda os spreads no mercado de taxas de juros, e como eles afetam a avaliação das opções de câmbio Saiba por que a construção da curva de rendimento é um ingrediente crucial para a precificação e examine a abordagem vanna-volga Explore os vários avanços em software para negociação e estruturação de plataforma acumuladores, kikos, auto-callables, e mais Esta referência autoritativa também fornece orientação especializada para aplicação prática, ajudando os leitores a estruturar suas próprias soluções com novas idéias e compreensão. Saber como e por que determinados produtos são aplicados em diferentes situações ajuda os profissionais a criar soluções alternativas para os problemas do cliente. Para o domínio completo do mercado de câmbio, as Opções FX e os Produtos Estruturados são um recurso valioso e um guia completo. Mais opções Businessfx e produtos estruturados Faça o download de opções fx e produtos estruturados ou leia on-line aqui em PDF ou EPUB. Por favor, clique no botão para obter opções de fx e produtos estruturados livro agora. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você pode encontrar milhões de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: Houve um crescimento explosivo no número de corporações, investidores e instituições financeiras voltando-se para produtos estruturados para obter economia de custos, controles de risco e aumento de rendimento. No entanto, a natureza exata, os riscos e as aplicações desses produtos e soluções podem ser complexos e surgem problemas se os princípios básicos e os princípios fundamentais não forem totalmente compreendidos. Este livro explica os produtos e estratégias mais populares, com foco em tudo que está além das opções de baunilha, lidando com esses produtos de maneira letrada e acessível, oferecendo aplicações práticas e estudos de caso. Uma ênfase especial em como o cliente usa os produtos, com entrevistas e descrições de negócios da vida real, significa que será possível ver como os produtos são aplicados em situações do dia-a-dia em que a teoria é traduzida em prática. Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook. tweet Descrição: Louvor por Câmbio Estrangeiro Tim Weithers começa dizendo ao leitor que o câmbio estrangeiro não é difícil, apenas confuso, mas Câmbio Externo: Um Guia Prático para os Mercados de Câmbio prova que o dinheiro é muito mais excitante do que qualquer coisa que ele compra. Este livro útil é um tour rápido pelo maior mercado do mundo, e o guia turístico é um contador de histórias experiente, inserindo vários insights fascinantes e fatos peculiares ao longo do livro. - John R. Taylor, Presidente, CEO e CIO, FX Concepts O livro reflete o doutorado de autores da Universidade de Chicago, vários anos de experiência como professor de economia e, mais recentemente, uma década muito bem sucedida como executivo em uma enorme internacional banco. Estes ingredientes fundamentais são temperados com pedaços de sabedoria e experiência. O resultado é um ensopado intelectual muito saboroso. - Professor Jack Clark Francis, PhD, Professor de Economia e Finanças, Bernard Baruch College Neste livro, Tim Weithers explica claramente um assunto muito complicado. O Foreign Exchange está cheio de jargões e convenções que tornam muito difícil para os não-profissionais obter um bom entendimento. O livro Weithers é obrigatório para qualquer estudante ou profissional que queira aprender os segredos do FX. - Niels O. Nygaard, Diretor de Matemática Financeira, Universidade de Chicago Um excelente texto para estudantes e profissionais que querem se familiarizar com o mundo arcano do mercado de câmbio. - David DeRosa, PhD, fundador, DeRosa Research and Trading, Inc. e Professor Adjunto de Finanças, Yale School of Management Tim Weithers fornece uma excelente introdução aos arcana dos mercados de câmbio. Embora destinado principalmente para os profissionais, o livro seria uma introdução valiosa para os alunos com algum conhecimento de economia. O texto é excepcionalmente claro com exemplos numéricos e exercícios que reforçam conceitos. Referências freqüentes são feitas à teoria econômica por trás das práticas comerciais. - John F. OConnell, Professor de Economia, tweet College of the Holy Cross Descrição: Nos últimos tempos, os derivativos têm sido imprecatamente rotulados como as armas financeiras de destruição em massa responsáveis pela pior crise financeira da história recente. Inerentemente complexo e perigoso para o profissional de investimento mal informado eles podem, no entanto, ser também aproveitados. Este livro é um guia prático para as complexidades de produtos exóticos escritos em termos simples com base na premissa de que os derivados não são homogêneos e não necessariamente perigosos. Ao explorar temas comuns por trás da construção de vários produtos estruturados em taxas de juros, ações e divisas e investigar o ambiente econômico que promoveu o crescimento explosivo desses produtos, este livro ajudará os leitores a entender sua relevância nesse período de incerteza econômica. . Posteriormente, explicando produtos exóticos com matemática simples, ajudará os leitores a entender seu uso potencial em certas estratégias de investimento, enquanto têm um controle firme sobre o risco. Produtos exóticos não precisam ser inacessíveis. Ao entender os produtos disponíveis, os investidores podem tomar decisões informadas, garantindo que os recursos sejam consistentes com seus objetivos de investimento e preferências de risco. O autor Chia Chiang Tan leva os leitores pelos riscos e recompensas de cada produto, ilustrando quando os produtos podem prejudicar as estratégias de investimento e como evitá-los, levando a investimentos adequados e lucrativos. Em última análise, este livro fornecerá aos profissionais uma compreensão dos derivativos, permitindo que eles determinem por si mesmos quais produtos atenderão à sua estratégia de investimento e como usá-los com base no ambiente econômico e nos riscos inerentes. tweet Descrição: Este livro cobre as opções de câmbio do ponto de vista do profissional de finanças. Ele contém tudo o que um quant ou um trader trabalhando em um banco ou um fundo de hedge precisaria saber sobre a matemática da troca estrangeira - apenas a matemática teórica abordada em outros livros, mas também uma cobertura abrangente de implementação, preço e calibração. Com conteúdo desenvolvido com informações de traders e com exemplos usando dados do mundo real, este livro apresenta muitos dos produtos mais solicitados de mesas de negociação de opções FX, juntamente com os modelos que capturam as características de risco necessárias para precificar esses produtos com precisão. Crucialmente, este livro descreve os métodos numéricos necessários para a calibração desses modelos, uma área frequentemente negligenciada na literatura, que, no entanto, é de suma importância na prática. O tratamento completo é dado em um texto unificado para as seguintes características: Convenções de mercado corretas para a construção de superfície de volatilidade FX Ajuste para liquidação e entrega atrasada de opções Precificação de baunilha e opções de barreira sob o sorriso de volatilidade Dobragem de barreira para limitar o risco de descontinuidade da barreira perto da expiração equações diferenciais parciais em uma e várias variáveis espaciais usando diferenças finitas em redes não uniformes Métodos de transformada de Fourier para precificação de opções européias usando funções características Modelos de volatilidade estocástica e local, e um modelo de volatilidade estocástica / local mista Modelo de FX de longo prazo de três fatores para todos os modelos neste trabalho A abordagem de variável de estado aumentado para precificação de opções fortemente dependentes de caminho usando equações diferenciais parciais ou simulação de Monte Carlo Conectando a teoria matematicamente rigorosa com a prática, este é o guia essencial para opções de câmbio no contexto do mercado financeiro real. Sumário de Matemática Preliminares Deltas e Convenções de Mercado Volatilidade Construção de Superfícies Volatilidade Local e Volatilidade Implícita Volatilidade Estocástica Métodos Numéricos para Precificação e Calibração Primeira Geração Exóticos Opções Binárias e de Barreira Segunda Geração Exóticas Opções Multimoedas Tweet Opções de Câmbio de Longa Duração Descrição: A recente crise financeira trouxe para acender muitos dos mal-entendidos e usos indevidos de derivados exóticos. Com os participantes do mercado comprando e vendendo tendo sido considerados culpados por não entenderem os produtos com os quais estavam lidando, nunca houve uma necessidade maior de esclarecimento e explicação. Opções Exóticas e Híbridos é um guia prático para a estruturação, precificação e cobertura de opções exóticas complexas e derivativos híbridos que servirão aos leitores durante a recente crise, o caminho para a recuperação, o próximo mercado em alta e além. Escrito por profissionais experientes, concentra-se nas três partes principais de uma vida de derivativos: a estruturação de um produto, sua precificação e sua cobertura. Dividido em quatro partes, o livro abrange uma infinidade de estruturas, abrangendo muitos dos produtos mais atualizados e promissores de derivativos de ações exóticas e notas estruturadas para derivativos híbridos e estratégias dinâmicas. Com base em um cenário realista do coração do negócio, dentro de uma operação de derivativos, as discussões práticas e intuitivas desses aspectos tornam esses conceitos exóticos realmente acessíveis. Adoção de negócios reais são examinados em detalhe, e todos os numerosos exemplos são cuidadosamente selecionados, de modo a destacar aspectos interessantes e significativos do negócio. A introdução de estruturas de pagamento é acompanhada de análise de cenário, diagramas e folhas de termos de amostra realistas. Os leitores aprendem a identificar onde estão os riscos para preparar o caminho para uma boa avaliação e proteção de tais produtos. Há também perguntas e discussões paralelas dispersas no texto, cada uma explorada para ilustrar um ou mais conceitos do contexto em que são definidos. As aplicações, os pontos fortes e as limitações de vários modelos são destacados, em relevância para os produtos e seus riscos, em vez das implementações do modelo. Os modelos são desmistificados em seções dedicadas separadamente, mas suas implicações são mencionadas em todo o livro de uma maneira intuitiva e não matemática. Ao discutir opções exóticas e híbridos em um ambiente prático, não-matemático e altamente intuitivo, este livro explodirá com a incompreensão de derivativos exóticos, permitindo que os profissionais entendam e estruturem corretamente, protejam e protejam os produtos de forma eficaz e se mantenham firmes apenas livro em sua classe para tornar esses conceitos exóticos verdadeiramente acessíveis. tweet Descrição: Este livro irá fornecer uma introdução completa para os mercados de câmbio, olhando os principais produtos através das técnicas utilizadas, cobertura dos principais participantes, detalhes dos vários jogadores e uma compreensão do jargão usado em negócios cotidianos. Escrito de uma forma concisa e acessível, será uma introdução ideal para quem quer se envolver nos mercados de FX, de salas de negociação ou perspectivas de vendas, para investidores iniciantes. A nova edição foi atualizada para refletir as mudanças que ocorreram na indústria nos últimos anos. A maioria dos capítulos foi aprimorada e esta nova edição agora apresenta um novo material sobre a psicologia do comércio, a psicologia do movimento de preços e o comércio on-line. tweet Descrição: O mercado de opções FX representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos do mundo e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o trader desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX da perspectiva do criador de mercado. Estabelecendo um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente praticante Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda uma superfície de volatilidade a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais acordos de câmbio e as estruturas básicas negociadas das opções de câmbio, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade cambial. Em seguida, ele passa a rever os principais conceitos da teoria de precificação de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também introduz modelos que podem ser implementados para precificar e administrar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. Cobertura inclui: como o modelo Black-Scholes é usado na atividade de trading profissional, os modelos mais adequados de volatilidade estocástica, fontes de lucro e perda do Delta e volatilidade, conceitos fundamentais de hedge de sorrisos, principais abordagens de mercado e variações da volatilidade do método Vanna-Volga. Gregos relacionados no modelo Black-Scholes de precificação de opções plain vanilla, opções digitais, opções de barreira e as menos conhecidas ferramentas exóticas opções para monitorar os principais riscos de um livro de opções de FX O livro é acompanhado por um CD Rom apresentando modelos em VBA , demonstrando muitas das abordagens descritas no livro. tweet Descrição: Este é um livro aplicado, usando o mínimo de matemática para dar uma boa compreensão das finanças. É ideal para pessoas que estão começando em sua carreira financeira ou para aquelas que têm alguma experiência financeira que desejam ampliar e atualizar seus conhecimentos. Um bestiário era um livro medieval que continha imagens e descrições de animais míticos, cada um com seu próprio conto moral para edificar o leitor. Este é um bestiário de finanças e, como tal, começa com um livro ilustrado de empregos e instrumentos negociados em finanças. Em seguida, a seção Fundamentos expõe o quadro geral de quem faz o quê e por que nos mercados financeiros. Finalmente, há capítulos detalhados sobre instrumentos financeiros agrupados em seções sobre Renda Fixa, Crédito e Operações a Termo, Futuros e Opções. O livro contém muitas figuras e exercícios totalmente trabalhados para esclarecer os conceitos. tweet Descrição: O livro leva o leitor através de um curso rápido, mas estruturado em finanças quantitativas, da teoria à prática. Se você é um analista quantitativo, gerente de risco, atuário ou um profissional que trabalha na área de finanças quantitativas e deseja uma rápida introdução prática ao preço de derivativos financeiros, este livro é ideal para você. Você deve estar familiarizado com os conceitos básicos de programação e a linguagem de programação C. Você também deve estar familiarizado com o cálculo do nível de graduação. Descrição: NOMEADA E BREVE LISTADA PARA OS ESTUDOS DE VIGILÂNCIA PRÉMIO DO LIVRO 2011 Esta pesquisa teoricamente informada explora o que o desenvolvimento e a transformação das viagens aéreas significaram para as sociedades e os indivíduos. Reúne uma série de abordagens interdisciplinares em relação ao avião e sua relação com a sociedade Apresenta uma teoria original de que nossas sociedades são sociedades aéreas ou aerealidades e mostra como somos capacitados e ameaçados pela mobilidade aérea Apresenta uma série de estudos de casos internacionais detalhados mapear a história da aviação no século passado, desde as promessas de fuga precoce, às campanhas de bombardeio da Segunda Guerra Mundial e ao surgimento do terrorismo internacional hoje. Demonstra a capacidade transformadora do transporte aéreo para moldar sociedades, corpos e identidades individuais. e negrito novas idéias sobre como os espaços sociais e materiais do avião são considerados no tweet da era moderna. Descrição: Você pode descrever as regras para o estabelecimento de divisas na Jordânia? O que é estranho no mercado de swaps australiano? derivativos de crédito abusam deles Os mercados financeiros são extremamente complexos, muitas vezes t o seu próprio detrimento. Os blocos de construção das finanças são bastante simples, no entanto. A complexidade surge quando esses blocos de construção são negociados, combinados e modelados usando uma miríade de convenções, e usando conhecimento de mercado que é obscuro e difícil de ser descoberto por pessoas de fora. O Manual do Front Office é uma introdução prática ao front office, orientando os leitores através das funções e instrumentos financeiros comumente encontrados em um banco de investimento e, principalmente, como eles funcionam e são implementados na prática. O livro começa com uma visita guiada ao escritório da frente e de como um negócio, o sangue vital de todos os bancos de investimento, funciona desde o início, passando pelos seus eventos do ciclo de vida até a rescisão. O livro também apresenta os vários participantes do mercado - investidores, fundos de hedge, bancos e gestores de ativos, para citar apenas alguns - com quem o front office interage. Finalmente, o livro descreve a ampla gama de produtos financeiros usados em negociação e estruturação, fornecendo detalhes sobre os próprios produtos e as técnicas necessárias para produzir preços, estimar riscos e produzir análises significativas. Ao longo do livro, o foco está na implementação prática e em como as coisas são realmente feitas em um ambiente bancário, tornando-o um manual de trabalho inestimável para os recém-chegados à indústria, e aqueles que procuram mudar de uma função central ou de retaguarda ou um diferente parte da comunidade financeira, para o front office do banco de investimento. tweet Descrição: Uma atualização de um livro clássico no campo, Modern Portfolio Theory examina as características e análise de títulos individuais, bem como a teoria e prática de otimamente combinando títulos em carteiras. Ele enfatiza a intuição econômica por trás do assunto enquanto apresenta conceitos avançados de análise de investimentos e gerenciamento de portfólio. Os leitores também descobrirão os pontos fortes e fracos da moderna teoria de portfólio, bem como os últimos avanços. Descrição: A Cobertura Dinâmica é a fonte definitiva do risco de derivados. Fornece uma metodologia do mundo real para gerenciar portfólios que contêm qualquer segurança não-linear. Apresenta riscos a partir do ponto alto da opção formador de mercado e operador de arbitragem. O único livro sobre risco de derivativos escrito por um operador experiente com treinamento teórico, ele remolda a teoria da opção para se adequar ao ambiente do profissional. Como uma parcela maior da exposição ao mercado não pode ser apropriadamente capturada por modelos matemáticos, a opção arbitrária Nassim Taleb cobre exclusivamente os riscos dos modelos onmodel e offmodel. O autor discute, em linguagem simples, questões vitais, incluindo: A opção generalizada, que engloba todos os instrumentos com compensação convexa, incluindo um bônus potencial de negociadores. As técnicas para negociar opções exóticas, incluindo opções binárias, de barreira, multiasset e asiáticas, bem como métodos para levar em consideração as rugas de distribuições reais e não-confiscadas. Dinâmica de mercado vista do ponto de vista dos praticantes, incluindo furos de liquidez, seguro de carteira, squeezes, fattails, volatilidade superficial, GARCH, curva de evolução, replicação de opção estática, instabilidade de correlação, ParetoLevy, mudanças de regime, autocorrelação de mudanças de preço e as graves falhas no método de risco valueat. Novas ferramentas para detectar riscos, como maior análise de momentos, exposição topográfica e técnicas não paramétricas. A dependência de caminho de todas as opções protegidas dinamicamente. A Cobertura Dinâmica está repleta de ferramentas úteis, anedotas de mercado, regras de gerenciamento de risco de atávies que destilam anos de conhecimento do mercado e definições importantes. O livro contém módulos nos quais a matemática fundamental dos derivativos, como o movimento Brownian, o lema de Itos, o paradoxo numérico, a mudança de medida de Girsanov e a solução FeynmanKac são apresentadas na linguagem intuitiva dos praticantes. A Cobertura Dinâmica é uma referência indispensável e definitiva para os criadores de mercado, acadêmicos, estudantes de finanças, gerentes de risco e reguladores. O livro definitivo sobre negociação de opções e gestão de risco Se o preço é uma ciência e a cobertura é uma arte, o Taleb é avirtuoso. Bruno Dupire, Chefe de Pesquisa de Swaps e Opções, Paribas Capital Markets Este não é apenas o melhor livro sobre como as opções são negociadas, é o único livro. Stan Jonas, Diretor Administrativo, FIMATSocietyGARCH Dynamic Hedging preenche a lacuna entre o que os best-traders sabem e o que os melhores estudiosos podem provar. WilliamMargrabe, Presidente, The William Margrabe Group, Inc. O trabalho mais abrangente, perspicaz e intuitivo sobre o assunto. É instrumental para iniciantes e experientes. Um tour de force. Aquele achado raro, um livro de grande valor prático e teórico. Taleb consegue preencher a lacuna entre o mundo acadêmico e o mundo real. Interessante, provocativo, bem escrito. Cada capítulo vale uma fortuna para qualquer comerciante de derivativos atual ou prospectivo. Victor Niederhoffer, Chairman, NiederhofferInvestments tweetDescrição: Considerando que o livro anterior da Uwes, Opções FX e Produtos Estruturados, foi escrito para ajudar o leitor a entender opções e estruturas exóticas de uma perspectiva de estruturação e vendas, este novo livro, Modelagem e Pricing FX Structured Products concentra-se nos aspectos de modelagem, questões de implementação e analisa qual modelo usar para qual produto, como funciona a matemática por trás deles e como codificá-lo de forma eficiente. O livro vai além de usar a equação básica de Black Scholes para explicar todos os produtos, modelos de precificação e técnicas numéricas para implementar um modelo de precificação. O autor orienta o leitor através de modelagem e precificação de negociações em múltiplas moedas, opções americanas e opções de longo prazo, e mostra como usar modelos de volatilidade estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferenças finitas, o modelo Merton 76, processos gerais de taxação e modelos de distorção estocástica. Em particular, o livro explica as recentes técnicas avançadas desde os destaques das publicações acadêmicas até os padrões da indústria. Inclui um CD ROM que fornece exemplos e problemas para trabalhar e codificar em C, R, Visual Basic e Mathematica. Descrição: Para muitos investidores, uma intensa montanha-russa de 1,5 trilhão de 24 horas por dia num mercado representa perigo para os leitores do Forex Revolution. a palavra é oportunidade. - Michael J. Panzner, vice-presidente da Rabo Securities USA, Inc. e autor de As Novas Leis da Selva do Mercado de Valores O autor possui uma habilidade incomum para descrever um mercado difícil e em rápida mudança como se visto através de olhos de iniciantes. Um livro muito útil para qualquer um que não esteja prestando atenção nos últimos cinco anos, à medida que o mercado se reinventa. - Brentin C. Elam, diretor, Northcoast Asset Management, LLC Câmbio estrangeiro - Forex - é hoje uma nova oportunidade de investimento. Revoluções em tecnologia, regulação e globalização tornaram o comércio de Forex acessível a todos os investidores ativos. Apenas uma coisa está faltando: um objetivo, um guia de usuários claro para o mercado Forex. Agora está aqui - e está em suas mãos. De forma simples e clara, o Forex Revolution revela tudo o que você precisa saber para negociar com o Forex - desde estratégias de negociação fundamentais e técnicas até a disciplina inflexível essencial ao sucesso. Neste livro, Peter Rosenstreich reúne técnicas privilegiadas de toda a indústria: Traders, bancos, empresas de Forex e até mesmo a National Futures Association. Você vai encontrar orientação especializada em tudo, desde o manuseio de mercados 24/7 até o lucro do surgimento da China. Ao contrário de outros livros, Forex Revolution não exige que você assine serviços caros ou compre ferramentas caras. Se você é um investidor individual ou um gerente de dinheiro novo para Forex, este livro dá tudo o que você precisa: fatos, técnicas, recursos e - acima de tudo - a borda de dentro. Por que o Forex tornou-se sua oportunidade de lucro 1 Como os mercados de câmbio tornaram-se indispensáveis para o investidor ativo Conheça os players, mercados, ferramentas, portais e plataformas Tudo o que você precisa saber antes de começar Escolha os investimentos de câmbio certos Entenda futuros de moeda, opções e swaps e mais Mestre tanto estratégias de negociação fundamentais e técnicas e descubra porque você precisa saber tanto Gut check: O que é preciso para ganhar nos mercados Forex Desenvolver a disciplina que você precisa para ter sucesso Troca de Câmbio: Hoje 1 Oportunidade de lucros explosivos Manual de negociação Forex para investidores individuais Não há subscrições dispendiosas ou ferramentas dispendiosas necessárias Proporciona técnicas imparciais e atualizadas que você pode começar a lucrar a partir de hoje Abrange tudo, desde regras de negociação até estratégias técnicas e fundamentais Realisticamente avalia riscos e armadilhas-- e mostra como evitá-los ou mitigá-los Forex não é apenas o maior mercado do mundo - é o seu 1 lucro Oportunidade A cada dia, mais de 1,5 trilhão em operações cambiais são executados. Isso supera o volume diário da NYSE, NASDAQ, FTSE, DAX e Tokyo Nikkei - a combinação da crescente volatilidade da moeda de hoje fez do Forex o lugar para obter lucros enormes. Pense Forex é apenas para financiadores secretos e banqueiros centrais Não mais, as regras mudaram, e este livro mostra exatamente como entrar em ação. Nenhum outro livro oferece orientação imparcial, prática e prática para negociar com o Forex. Peter Rosenstreich não apresenta apenas suas próprias técnicas - ele revela dicas e técnicas nunca antes publicadas por traders de todo o setor. Acima de tudo, o Sr. Rosenstreich conta toda a verdade: como funcionam os mercados de câmbio, como negociar, quais são os riscos, o que fazer com eles. e o que é preciso para vencer. Copyright Pearson Education. Todos os direitos reservados. tweet Descrição: O conteúdo dos livros é focado em métodos quantitativos rigorosos e avançados para precificação e hedging de crédito de contraparte e risco de financiamento. A nova teoria geral requerida para esta metodologia é desenvolvida a partir do zero, levando a uma estrutura consistente e abrangente para crédito de contraparte e risco de financiamento, inclusive garantias, regras de compensação, possíveis ajustes de avaliação de débito, regras de re-hipoteca e liquidação. No entanto, o livro também analisa problemas bastante práticos, vinculando modelos específicos a situações financeiras concretas específicas em todas as classes de ativos, incluindo taxas de juros, câmbio, commodities, patrimônio, crédito em si e a classe de ativos de longevidade emergente. Os autores também pretendem ajudar analistas quantitativos, traders e qualquer outra pessoa que precise enquadrar e precificar o risco de crédito e financiamento de contraparte, para desenvolver uma sensação de aplicação de matemática sofisticada e cálculo estocástico para resolver problemas práticos. Os principais modelos são ilustrados desde a formulação teórica até a implementação final com calibração dos dados de mercado, sempre tendo em mente as questões concretas sendo tratadas. Os autores ressaltam que cada modelo é adequado a diferentes situações e produtos, ressaltando que não existe um modelo único que seja uniformemente melhor que todos os demais, embora os problemas originados pelo crédito da contraparte e pelo risco de funding apontem para a valorização global . Por fim, são consideradas propostas para a reestruturação do risco de crédito da contraparte, que vão desde os swaps de crédito contingente até o empréstimo de margem. tweet Descrição: Computação Financeira Profissional Usando Excel e VBA é uma exposição admirável que preenche os fundamentos teóricos da engenharia financeira e sua aplicação, que geralmente aparece como um aplicativo de software de caixa preta. O livro abre a caixa-preta e revela a arquitetura de modelagem de risco e engenharia financeira baseada em modelos estocásticos padrão do setor, utilizando a funcionalidade Excel e VBA para criar um kit de ferramentas de modelagem robusto e prático. Os profissionais de engenharia financeira que adquirirem este livro terão uma vantagem inicial para suas necessidades de modelagem e engenharia financeira personalizadas. Dr. Cameron Wicentowich Vice-Presidente, Treasury Analytics Banco do Canadá Imperial de Comércio (CIBC) A modelagem de planilhas para finanças tornou-se um curso padrão no currículo de muitos programas de Finanças Quantitativas, já que a programação Visual Basic baseada em Excel é amplamente usada na construção de portfólios ótimos , precificando produtos estruturados e gerenciando riscos. Computação Financeira Profissional Usando Excel e VBA é escrito por uma equipe única de finanças, física e acadêmicos e profissionais de informática. É uma boa referência para quem está cursando mestrado em Engenharia Financeira e Gestão de Riscos. Também pode ser útil para engenheiros financeiros darem início a um projeto de design de produtos estruturados, modelando estrutura de prazo de juros ou riscos de crédito. Dr. Jin Zhang Diretor do Programa de Mestrado em Finanças e Professor Associado A Universidade de Hong Kong Excel tem sido uma das ferramentas mais poderosas para planejamento financeiro e computação nos últimos anos. A maioria dos usuários utiliza uma fração de seus recursos. Um dos motivos é a disponibilidade limitada de livros que cobrem os recursos avançados do Excel for Finance. Computação Financeira Profissional Usando o Excel eo VBA vai além e lida com as ferramentas do Excel que muitos profissionais pedem. Este livro é uma obrigação para profissionais ou estudantes que lidam com engenharia financeira, gerenciamento de riscos financeiros, finanças computacionais ou finanças matemáticas. Eu amei a maneira como os autores cobriram o material usando exemplos práticos da vida real. Dr. Isaac Gottlieb Temple Autor da Universidade, Nova Geração Excel: Modelagem em Excel para Analistas e MBAs Descrição: O único guia focado inteiramente em abordagens práticas para precificação e derivativos de hedge Uma lição valiosa da crise financeira foi que os praticantes de derivativos e risco não Entenda os produtos com os quais eles estão lidando. Escrito por um praticante para os profissionais, este livro oferece o tipo de conhecimento e habilidades profissionais e profissionais de finanças precisam entender totalmente derivados e preço e protegê-los de forma eficaz. A maioria dos livros sobre derivativos é escrita por acadêmicos e é longa em teoria e curta nas realidades do dia-a-dia da negociação de derivativos. Dos poucos guias práticos disponíveis, muito poucos cobrem os preços e cobrem dois temas críticos para os traders. O que importa para os profissionais é o que acontece nas informações do pregão, apenas profissionais experientes, como os autores Marroni e Perdomo, podem transmitir. Estabelece estratégias comprovadas de derivativos e estratégias e técnicas de hedge para ações, câmbio, renda fixa e commodities, bem como ativos múltiplos e ativos cruzados Fornece orientação especializada sobre o desenvolvimento de produtos estruturados, complementada com uma variedade de exemplos práticos Exemplos de vida abrangendo tudo, desde pagamento de opção com hedging delta, para procedimentos de Monte Carlo para payoffs de produtos estruturados comuns O site do companheiro apresenta todos os exemplos do livro no Excel completo com tweet de código-fonte Descrição: um guia de negociação de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia Escrito por trader profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente para essa disciplina, abrangendo desde histórico, tipos de contrato e estrutura de mercado até técnicas de medição, previsão e hedge de volatilidade. Este guia abrangente apresenta os detalhes e as informações práticas que os profissionais de opções precisam, estejam eles usando opções para hedge, gerenciamento de dinheiro, arbitragem ou participação em operações financeiras estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo precificação de opções e previsão de preços, os gregos, volatilidade implícita, medição e previsão de volatilidade e estratégias de opções específicas. Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading Aborda as várias preocupações do profissional de opções. O trading de opções continuará a ser uma parte importante do cenário financeiro. Este livro mostrará como aproveitar ao máximo esses produtos lucrativos, não importa o que o mercado faça. Descrição: Fabricar e Gerenciar Derivativos Dirigidos pelo Cliente e Gerenciar Derivativos Dirigidos pelo Cliente lança luz sobre os produtos derivativos orientados para o cliente e seu processo de fabricação, o que pode se tornar um assunto complicado até mesmo para profissionais financeiros experientes. Este texto autoritativo oferece conhecimento e práticas atualizadas em uma ampla gama de tópicos que abordam todo o processo de manufatura, precificação e gerenciamento de riscos, incluindo conhecimento prático e melhores práticas industriais. Este recurso combina perspectivas quantitativas e de negócios para fornecer uma compreensão profunda das habilidades de gerenciamento de risco derivativo que são necessárias para adotar no setor financeiro competitivo. A fabricação e o gerenciamento de produtos derivativos orientados para o cliente se tornaram mais complexos devido a fatores macroeconômicos, como os ambientes de várias curvas acionados pelas recentes crises financeiras, exigências regulatórias mais rigorosas de estruturas de modelagem e gerenciamento consistentes e a necessidade de otimização de risco / recompensa. Explore os componentes fundamentais do negócio de derivativos, incluindo derivativos de ações, derivativos de taxas de juros, derivativos imobiliários e derivativos da vida real, etc. Examine o ciclo de vida de produtos derivados e modelos práticos de preços. produtos derivados estruturados, seus recursos de investimento ou hedge de pagamento e exposições de risco associadas. Examine as implicações das mudanças nos padrões regulatórios, que podem aumentar os custos no setor bancário Descubra análises práticas e sofisticadas de produtos, modelagem quantitativa, integração de infra-estrutura, análise de risco e análise de hedging. insight sobre como os bancos devem lidar com produtos complexos de derivativos Manufatura e gerenciamento de derivativos orientados ao cliente é um guia essencial para quantos, estruturadores, negociantes de derivativos, gerentes de risco, executivos de negócios, profissionais da indústria de seguros, gerentes de fundos de hedge, professores acadêmicos e estudantes de matemática financeira quem está interessado em olhar para o quadro maior do processo de manufatura, precificação e gerenciamento de risco de transações com derivativos orientadas para o cliente. tweet Descrição: Escrito por um trader e consultor experiente, Frans de Weerts Exotic Options Trading oferece uma abordagem focada no risco para o preço de opções exóticas. Ao dar aos leitores as ferramentas necessárias para entender as opções exóticas, este livro serve como um manual para equipar o leitor com as habilidades de precificar e arriscar gerenciar as opções exóticas mais comuns e mais complexas. De Weert começa explicando os riscos associados ao comércio de uma opção exótica antes de dissecar esses riscos através de uma análise detalhada da economia atual e dos gregos, em vez de apenas declarar as fórmulas matemáticas. O livro limita o uso da matemática para explicar opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco por meio de exemplos da vida real que levam a uma interpretação prática das fórmulas matemáticas de precificação. O livro aborda opções convencionais, opções digitais, opções de barreira, clichés, opções quanto, opções de outperformance e swaps de variância e explica conceitos difíceis em termos simples, com uma abordagem prática que dá ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica. O livro também discute notas estruturadas com opções exóticas nelas incorporadas, como conversíveis reversíveis, conversíveis reversíveis e autocábeis selecionáveis e colocáveis e mostra a lógica por trás dessas estruturas e seus riscos associados. Para cada opção exótica, o autor deixa claro por que há uma demanda do investidor que explica onde estão os riscos e como isso afeta o preço real mostra como melhor proteger qualquer exposição vega ou gama incorporada na opção exótica e discute a exposição de inclinação. Ao explicar as implicações práticas para cada opção exótica e como ela afeta o preço, além das derivações e ferramentas matemáticas necessárias para precificar as opções exóticas, o Exotic Options Trading elimina a mística que envolve as opções exóticas para dar ao leitor uma compreensão completa de cada aspecto de cada opção exótica, criando uma ferramenta útil para lidar com opções exóticas na prática. Embora as opções exóticas não sejam um assunto novo nas finanças, a cobertura tradicionalmente oferecida por muitos textos é de alto nível ou excessivamente matemática. De Weerts texto excepcional preenche esta lacuna soberbamente. É um tratamento rigoroso de várias estruturas exóticas e inclui numerosos exemplos para ilustrar claramente os princípios. O que torna este livro único é que ele consegue atingir um equilíbrio fantástico entre a teoria e a prática real de negociação. Embora possa ser uma frase demasiado usada para descrever este livro como leitura obrigatória, posso garantir a qualquer leitor que não ficarão desapontados. Neil Schofield, Consultor de Treinamento e autor de Derivativos de Commodities: Mercados e Aplicações A Exotic Options Trading faz um excelente trabalho ao fornecer uma visão geral sucinta e exaustiva de opções exóticas. A vantagem real deste livro é que ele explica opções exóticas de uma perspectiva econômica e de risco e fornece uma ligação clara com as fórmulas reais de lucro e precificação. Em suma, uma leitura obrigatória para quem quer obter insights profundos sobre opções exóticas e começar a negociá-las de maneira lucrativa. Arturo Bignardi tweet Descrição: Tenho certeza de que os profissionais, auditores e reguladores encontrarão o conteúdo do livro de valor do Sr. Shaiks. O estilo acessível também é bem-vindo. Tudo somado, uma adição valiosa para a literatura de finanças e um que esperamos ajuda a colmatar a lacuna de conhecimento neste campo. A partir do prefácio do Professor Moorad Choudhry, a Universidade de Brunel gerencia os contratos de derivativos é um tratamento abrangente e prático da gestão de ponta a ponta das operações, sistemas e plataformas de contratos de derivativos que suportam a negociação e negócios de produtos derivativos. Este livro enfoca os processos e sistemas no ciclo de vida do contrato de derivativos que fundamentam e implementam as atividades de negociação de derivativos, precificação e gerenciamento de risco. Khader Shaik, um especialista em implementação de plataforma de derivativos de Wall Street, apresenta todos os fundamentos necessários para entender, conduzir e gerenciar operações de derivativos. Em particular, ele fornece tratamento introdutório e aprofundado dos seguintes tópicos: classes de produtos derivativos a estrutura de mercado, mecânica e jogadores de mercados de derivativos tipos de contratos derivativos e gerenciamento de ciclo de vida plataformas de tecnologia de derivativos, sistemas de software e contratos de protocolos de derivativos gestão eo novo panorama regulamentar, moldado por reformas como o Título VII de Dodd-Frank eo EMIR. A gestão de contratos de derivativos concentra-se nos processos operacionais e no ambiente de mercado do ciclo de vida dos derivativos, e não aborda a matemática ou as finanças do comércio de derivativos, que são tratados abundantemente na literatura padrão. A gestão de contratos de derivativos é dividida em quatro partes. A primeira parte fornece uma visão geral estrutural dos mercados de derivativos e classes de produtos. A segunda parte examina os papéis dos agentes do mercado de derivativos, a organização das empresas buy-side e sell-side, os elementos de dados críticos e as reformas de Dodd-Frank. Dentro da estrutura do fluxo total de mercado e do processamento direto, limitado pela conformidade regulatória, o núcleo do livro detalha o ciclo de vida do contrato desde a origem até a expiração para cada uma das principais classes de produtos derivativos, incluindo futuros e opções cotados, compensados e bilaterais Swaps OTC e derivativos de crédito. A parte final do livro explora a plataforma subjacente de tecnologia da informação, sistemas de software e protocolos que orientam os negócios de ponta a ponta dos derivativos. Em particular, fornece orientações práticas sobre como construir uma plataforma usando produtos de fornecedores, desenvolvimento interno ou uma abordagem híbrida. tweet Descrição: Elogio para o Manual de Taxas de Câmbio Este livro é notável. Espero que se torne a referência âncora para pessoas que trabalham no campo de câmbio. Richard K. Lyons, reitor e professor de finanças da Haas School of Business, Universidade da Califórnia em Berkeley É muito facilmente o mais abrangente tratado especializado em mercado forex que já encontrei. Eu estarei mantendo uma cópia perto das minhas mãos. Jim ONeill, Presidente da Goldman Sachs Asset Management Como devemos avaliar o poder de previsão dos modelos Quais são as funções de perda apropriadas para os principais participantes do mercado? A taxa de câmbio é o único meio de ajuste? Responde a essas perguntas e muito mais, equipando os leitores com os conceitos e políticas relevantes para trabalhar no clima econômico internacional de hoje. Apresentando contribuições escritas pelos principais especialistas da área financeira global, este manual fornece uma coleção de idéias originais sobre taxas de câmbio (FX) em quatro seções sucintas: Visão geral apresenta a história do mercado FX e regimes cambiais, discutindo instrumentos-chave no ambiente de negociação, bem como abordagens macro e micro para determinação de FX. Os modelos e métodos de taxa de câmbio se concentram na previsão de taxas de câmbio, com contribuições metodológicas sobre os métodos estatísticos para avaliar o desempenho das previsões, as relações de paridade, os modelos de valor justo e os modelos baseados em fluxo. FX Markets and Products delineia o gerenciamento ativo de moedas, hedge cambial, alta frequência de contabilidade de hedge e negociação algorítmica de produtos baseados em estratégia de FX e FX. FX Markets and Policy explora as políticas atuais em vigor nos mercados globais e apresenta uma estrutura para análise de crises financeiras. Ao longo do livro, os tópicos são explorados em profundidade ao lado de seus princípios fundadores. Cada capítulo usa exemplos do mundo real do setor financeiro e conclui com um resumo que descreve os principais pontos e conceitos. Manual de Taxas de Câmbio é uma referência essencial para gestores de fundos e investidores, bem como profissionais e pesquisadores que trabalham em finanças, bancos, negócios e econometria. O livro também serve como um suplemento valioso para cursos sobre economia, negócios e finanças internacionais nos níveis de graduação e pós-graduação. tweet Descrição: Insights essenciais sobre os vários aspectos dos derivativos financeiros Se você quiser entender os derivativos sem ficar atolado com a matemática em torno de seus preços e avaliações, Derivativos Financeiros é o livro para você. Através de insights profundos obtidos a partir de anos de experiência financeira, Robert Kolb e James Overdahl explicam claramente o que são os derivativos e como você pode usá-los com prudência dentro do contexto de suas atividades comerciais subjacentes. Derivativos financeiros apresenta-lhe a ampla gama de mercados para derivativos financeiros. Este guia inestimável oferece uma visão ampla dos diferentes tipos de derivativos - futuros, opções, swaps e produtos estruturados - enquanto se concentra nos princípios que determinam os preços de mercado. Este recurso abrangente também fornece uma introdução completa aos derivativos financeiros e sua importância para o gerenciamento de riscos em um ambiente corporativo. Repleto de tabelas e gráficos úteis, o Financial Derivatives oferece uma riqueza de conhecimentos sobre futuros, opções, swaps, engenharia financeira e produtos estruturados. Discute quais são os derivativos e como você pode implementá-los com prudência dentro do contexto de suas atividades de negócios subjacentes. Fornece cobertura completa de derivativos financeiros e seu papel no gerenciamento de riscos Explora os derivativos financeiros sem ficar atolados pela matemática que envolve seus preços e valoração. ajudá-lo a desbloquear o incrível potencial de derivativos financeiros. tweet Descrição: O autor mais vendido, Salih Neftci, apresenta uma introdução nova, original, informativa e atualizada à engenharia financeira. O livro oferece ligações claras entre intuição e matemática subjacente e uma excelente mistura de idéias de mercado e materiais matemáticos. Também estão incluídos exercícios de final de capítulo e estudos de caso. Em um mercado caracterizado pela existência de grandes grupos de fundos líquidos dispostos a ir a qualquer lugar, a qualquer momento em busca de alguns pontos de vantagem, há novos riscos. A falta de experiência com esses novos riscos, firmas, entidades governamentais e outros investidores foram surpreendidos por perdas financeiras inesperadas e muitas vezes desastrosas. Gerentes e analistas que buscam empregar esses novos instrumentos e estratégias para tomar decisões de precificação, hedging, negociação e gestão de portfólio exigem um entendimento maduro de finanças teóricas e sofisticadas habilidades matemáticas e de modelagem computacional. Importante e útil porque analisa ativos financeiros e derivativos da perspectiva de engenharia financeira, este livro oferece uma abordagem diferente da literatura financeira existente em ativos financeiros e análise de derivativos. Buscando não introduzir instrumentos financeiros, em vez de descrever os métodos de criação sintética de ativos em ambientes estáticos e dinâmicos e mostrar como usá-los, o livro complementa todos os livros atualmente disponíveis. Ele enfatiza o desenvolvimento de métodos que podem ser usados para resolver o gerenciamento de riscos, a tributação, a regulamentação e, acima de tudo, os problemas de precificação. Essa perspectiva forma a base do gerenciamento prático de riscos. Será útil para qualquer pessoa que esteja aprendendo sobre elementos práticos de engenharia financeira. Exercícios e estudos de caso no final de cada capítulo e on-line Solutions Manual fornecido Explica as questões envolvidas na vida cotidiana dos comerciantes, usando linguagem diferente de matemática Análise cuidadosa e concisa do modelo de mercado LIBOR e de problemas de engenharia de volatilidade tweet Seus eBooks Opções Here8230FX e Smile Risk Description A partir do Inside Flap A chegada da próxima geração de livros FX Options: Antonio Castagna escreveu muitos anos de sua experiência prática no pregão do Banca IMI. É uma valiosa colecção de ideias chave sobre a superfície do sorriso FX e cobertura de exóticos de primeira geração. Estou muito satisfeito por Antonio ter tido tempo para compartilhar suas idéias intuitivas. ”Uwe Wystup, diretor administrativo da MathFinance AG“ Se você está realmente interessado em ciência e tecnologia do mercado de opções de FX, provavelmente é a melhor fonte para aprender mais sobre o conteúdo dos livros vai muito além de qualquer coisa que possa ser encontrada em outras monografias sobre o mesmo assunto. Fortemente recomendado. ”Dariusz Gatarek, Banco Nacional da Polônia, Conselheiro do Conselho O Sr. Antonio Castagna formaliza os princípios e conceitos que usou durante sua atividade de negociação no mercado de câmbio, uma importante classe de ativos que ocasionalmente não recebe a atenção que merece. É dada atenção a uma ampla variedade de tópicos, variando um amplo espectro entre teoria e prática, de convenções de cotação de mercado a superfícies de volatilidade, técnicas de mudança de medida, modelos dinâmicos livres de arbitragem, hedging e análise de risco. Entre as várias técnicas apresentadas para lidar com a volatilidade do preço consistente do sorriso, estou contente por ter sido dada à dinâmica da mistura, uma das poucas abordagens tratáveis onde a projeção markoviana é explícita e realizada na difusão da mistura e nos modelos de volatilidade incerta, com resultados surpreendentes na correlação entre volatilidade e subjacente na versão de difusão projetada. No geral, este é um livro interessante e eclético para leitores interessados em aprender ou expandir seu conhecimento sobre o mercado de volatilidade cambial. ”Damiano Brigo, Diretor Administrativo, FitchSolutions, Londres Descrição do Produto O mercado de opções de câmbio representa um dos mercados mais líquidos e fortemente competitivos. o mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que podem prejudicar seriamente o comerciante desinformado e inconsciente. Este livro é um guia exclusivo para executar um livro de opções de FX da perspectiva do criador de mercado. Estabelecendo um equilíbrio entre rigor matemático e prática de mercado e escrito pelo experiente praticante Antonio Castagna, o livro mostra aos leitores como construir corretamente toda uma superfície de volatilidade a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas aos principais acordos de câmbio e as estruturas básicas negociadas das opções de câmbio, o livro introduz gradualmente as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade cambial. Em seguida, ele passa a rever os principais conceitos da teoria de precificação de opções e sua aplicação dentro de uma economia de Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica. O livro também introduz modelos que podem ser implementados para precificar e administrar opções de câmbio antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e perdas decorrentes da atividade de hedge. como o modelo de Black-Scholes é usado na atividade de trading profissional os modelos de volatilidade estocástica mais adequados fontes de lucro e perda do Delta e atividade de cobertura de volatilidade conceitos fundamentais de hedge hedging principais abordagens de mercado e variações do Vanna-Volga método relacionados à volatilidade gregos no modelo Black-Scholes, precificação de opções plain vanilla, opções digitais, opções de barreira e as menos conhecidas opções exóticas de ferramentas para monitorar os principais riscos de um livro de opções FX Sobre o Autor Antonio Castagna é atualmente sócio e co-fundador da consultoria A empresa Iason Ltd, prestando apoio a instituições financeiras para a concepção de modelos de preço de derivativos complexos e para medir uma ampla gama de riscos, incluindo crédito e liquidez. Antonio formou-se em Finanças pela LUISS University, em Roma, em 1995, com uma tese sobre as opções americanas e os procedimentos numéricos para sua avaliação. Começou sua carreira em banca de investimento no IMI Bank, Luxemborug, como analista financeiro no Departamento de Controlo de Risco antes de se mudar para a Banca IMI, Milão, primeiro como criador de mercado de cap / floors e swaptions, antes de criar o balcão de opções FX e executando o livro de opções simples e exóticas nas principais moedas, além de ser responsável por toda a negociação de volatilidade cambial. Antonio escreveu vários artigos sobre derivativos de crédito, gerenciamento de riscos de opções exóticas e sorrisos de volatilidade. Ele é frequentemente convidado para cursos acadêmicos e de pós-graduação. Sobre este item
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